1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,820 | +1.1% | → 보합 |
| KOSDAQ | 834 | +0.9% | → 보합 |
| VIX | 15.2 | -1.6% | 🟢 안정 |
| US 10Y | 4.72% | +0.02bp | → 보합 |
| USD/KRW | 1,367원 | -1.0% | → 원화 강세 |
| Brent | $88.7 | +1.0% | → 안정 |
| DXY | 99.5 | +0.4% | → 보합 |
레짐 판정: 한국 Neutral / 미국 Neutral — 선택적 유지
한·미 동반 Neutral. KOSPI breadth 기준 50MA·200MA 모두 50%, Discovery 지수 60/100(20일차 연속 발생)으로 종목 선별 여건은 양호하다. 파생 basis +2.30으로 선물 프리미엄이 살아 있고, ETF 순설정은 +2,605억원으로 패시브 자금 유입이 이어지고 있다. 시장 프로그램 매도(-14,954억)는 차익 헤지 성격이 짙어 추세 반전 시그널로 보기 어렵다.
2. 시장 브리핑
[소스 안내] 당일 장마감 브리핑(KR CLOSE BRIEFING) 데이터가 수신되지 않았습니다. 섹터별·종목별 세부 수급과 당일 특이 동향은 확인이 불가합니다. 아래는 5일 누적 데이터와 파생 플로우에서 읽히는 시장 큰 그림을 서술합니다.
5거래일 기준으로 KOSPI는 +1.1%, KOSDAQ은 +0.9% 상승했다. 두 지수의 방향이 일치하며, 코스닥의 상대 수익률이 코스피에 근접한다는 점은 위험 선호가 완전히 꺾이지 않았음을 보여 준다.
USD/KRW가 5일간 1.0% 절상됐다. 원화 강세는 외국인 자금이 한국 증시에 순유입되는 국면에서 흔히 나타나는 패턴이다. 파생 데이터에서도 이 구도가 읽힌다. OI(미결제약정)는 46,385계약으로 697계약 늘었고, ETF 순설정 +2,605억은 기관 패시브 매수가 지속됐음을 뒷받침한다. 차익 비차익 구분 기준으로 차익 +449억, 비차익 -1조 5,403억인데, 대규모 비차익 프로그램 매도는 차익 헤지 성격으로 해석하는 것이 자연스럽다.
VIX 15.2는 글로벌 위험 회피 심리가 낮다는 신호다. 미국 10년물 금리 4.72%는 5일간 +2bp에 불과해 금리 충격이 없는 구간이다. 브렌트유 $88.7도 방향성 없이 소폭 상승에 그쳤다. 이 조합은 매크로 역풍이 크지 않은 환경을 의미한다. 이런 장세에서는 실적 개선 가시성이 높은 종목, 즉 퀄리티 재평가 후보군으로 수급이 선택적으로 몰리는 경향이 있다.
당일 장마감 상세 데이터가 확보되는 대로 후속 업데이트를 제공할 예정이다.
3. 오늘의 퀄리티 재평가 후보
[소스 안내] 당일 KR Meta Screener 데이터가 수신되지 않았습니다. 개별 종목 순위 테이블은 다음 업데이트에서 제공합니다. 아래는 스크리너 프레임워크와 현재 매크로 환경에서 주목해야 할 조건을 설명합니다.
스크리너 3층 구조
이 섹션은 세 층위로 재평가 후보를 걸러낸다.
- 퀄리티 기반 (KR Quality Compounder): 지속 가능한 ROE·OPM·성장성을 갖춘 기업. 좋은 기업인가를 먼저 확인한다.
- 수급 확인 (KR Smart Money Quality): 외국인·기관 자금이 실제로 들어오고 있는가. 주가 움직임이 수급으로 뒷받침되는지 검증한다.
- 재평가 신호 (KR Cycle Rerating + PEAD): 실적 레버리지가 시장에서 재가격되기 시작했는가. 실적 서프라이즈 이후 주가 모멘텀이 지속되는지 확인한다.
후보 우선순위는 다음과 같다:
| 우선순위 | 스크리너 조합 |
|---|---|
| 1순위 | Quality Compounder + Smart Money Quality + Cycle Rerating |
| 2순위 | Quality Compounder + Smart Money Quality |
| 3순위 | Quality Compounder + Cycle Rerating |
| 4순위 | Smart Money Quality + Smart Money Earnings 또는 PEAD |
단일 스크리너에만 포착된 종목은 시장 여건이 특별히 강한 경우를 제외하고는 메인 후보로 삼지 않는다.
다음 업데이트에서 점검할 조건
현재 환경—Neutral 레짐, ETF 순유입, 원화 강세, VIX 안정—에서는 아래 조건을 동시에 충족하는 종목이 재평가 대상으로 부각될 가능성이 높다.
- 최근 분기 실적이 컨센서스를 상회한 종목 (PEAD 시그널이 발동 중인 종목 우선)
- 5거래일 누적 수익률이 KOSPI를 아웃퍼폼하면서 외국인·기관 순매수가 동반된 종목
- 원화 강세 구간에서 환차손 부담이 낮거나, 달러 수출 비중이 높아 이익 가시성이 명확한 종목
- DART 공시 기준 실적 가이던스 상향 또는 신사업 촉매가 확인된 종목
스크리너 데이터가 업데이트되는 다음 세션에서 조건에 부합하는 종목을 티커·지표·스크리너 조합 테이블로 상세히 제공할 예정이다.
이 글은 공개 시장 데이터와 스크리너 알고리즘 출력을 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석입니다. 특정 종목에 대한 매수·매도 권유가 아닙니다.