1. 매크로 대시보드
| 지표 | 현재값 | 5일 변화 | 시그널 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,803.9 | −34.1pt (−0.5%) | → 보합 |
| KOSDAQ | 898.4 | +42.5pt (+5.0%) | 📈 강세 |
| USD/KRW | 1,339 | −18.3원 (−1.4%) | 🟢 원화 강세 |
| VIX | 15.7 | −0.65 (−4.0%) | 🟢 안정 |
| Brent | $101.9 | −$0.34 (−0.3%) | → 안정 |
| US 10Y | 5.27% | −0.02pp | → 보합 |
- 한국 레짐: Neutral — breadth 50MA 57.8%, 종목 선별 여건 양호
- 미국 레짐: Bull — US 선택 확대 스탠스 유지
- 파생 플로우: basis +5.12, 시장 프로그램 −1.88조원, ETF 순설정 +1,565억
2. 시장 리뷰
오늘 한국 증시는 지수와 체감이 달랐다. KOSPI는 보합이었지만, KOSDAQ은 5일 기준 5.0% 앞섰다. 두 지수 간 격차가 5.5%p였다. 소형주·코스닥 중심의 선별 장세가 뚜렷했다.
시장 내부는 강하지 않았다. 2,591개 종목 중 상승 883개, 하락 1,438개로 하락 종목이 훨씬 많았다. 평균 등락률은 +0.38%였지만, 오른 종목보다 내린 종목이 1.6배 많았다.
파생 압력이 무거웠다. 비차익 프로그램 매도가 1.90조원 가까이 쏟아졌다. ETF 순설정 +1,565억이 일부를 흡수했지만 전체 분위기를 바꾸기에는 부족했다.
수급의 색깔이 선명하게 갈렸다. 외국인과 기관이 LG전자(066570.KS, −10.5%), 현대차(005380.KS, −3.5%)를 동시에 매도했다. LG이노텍(011070.KS, −8.2%), 풍산(103140.KS, −9.8%), LS(006260.KS, −6.5%), POSCO홀딩스(005490.KS, −3.3%)도 같은 흐름이었다. 대형 전통 산업재·소재 업종에서 기관과 외국인이 발을 뺐다.
반대편에서는 돈이 움직였다. 외국인은 에이피알(278470.KS, +5.0%), 제이앤티씨(204270.KQ, +12.4%), SK이노베이션(096770.KS, +1.0%)을 순매수했다. 기관은 케이씨텍(281820.KQ, +14.5%), 하이브(352820.KS, +6.4%), NC(036570.KQ, +6.0%), 에이피알, 한국콜마(161890.KS, +4.8%)로 향했다. 뷰티·엔터·2차전지 주변 소재 업종에 선별 수급이 들어왔다.
전체 그림은 ‘방어적 순환’이다. 대형 수출주와 전통 소재 쪽에서 자금이 빠지고, 소형 성장주·뷰티·엔터로 재배치가 일어났다. KOSPI는 제자리였지만 내부 회전이 컸던 하루였다.
3. 오늘의 퀄리티 재평가 후보
오늘 KR 메타 스크리너는 134개 후보군에서 20개 상위 후보를 선별했다. PEAD 스크리너와 메타 스크리너 간 2중 이상 교차 후보는 오늘 없었다. 이하 순위는 메타 스크리너 점수 기준이다.
상위 10 후보 요약
| 순위 | 티커 | 종목 | 점수 | 증거 수 | 주요 스크리너 | 핵심 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930.KS | 삼성전자 | 67.9 | 7 | 퀄리티·사이클·PEAD·RS80 | ROE 10.7%, OP YoY +33%, 마진 +2.2pp |
| 2 | 005935.KS | 삼성전자우 | 63.0 | 6 | 퀄리티·사이클·PEAD·RS80 | ROE 10.8%, OP YoY +33%, 마진 +2.2pp |
| 3 | 096530.KQ | 씨젠 | 55.7 | 5 | 퀄리티·스마트머니·사이클 | ROE 4.8%, OP YoY +310%, 마진 +11.3pp |
| 4 | 028670.KS | 팬오션 | 54.9 | 6 | 스마트머니·실적·RS80 | F+QI 5일 +162억, pivot gap +2.3% |
| 5 | 080220.KQ | 제주반도체 | 51.4 | 5 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | ROE 17.4%, OP YoY +274%, 마진 +6.0pp |
| 6 | 252990.KQ | 샘씨엔에스 | 49.0 | 3 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | ROE 9.7%, OP YoY +183%, 마진 +9.1pp |
| 7 | 098120.KQ | 마이크로컨텍솔 | 47.7 | 3 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | ROE 23.1%, OP YoY +74%, 마진 +3.0pp |
| 8 | 000660.KS | SK하이닉스 | 46.9 | 5 | 퀄리티·사이클·키움서피스 | ROE 35.6%, OP YoY +101%, 마진 +13.1pp |
| 9 | 402340.KS | SK스퀘어 | 44.5 | 4 | 퀄리티·컨센서스상향·키움서피스 | ROE 31.9%, OP YoY +125%, z-score +4.07 |
| 10 | 003350.KS | 한국화장품제조 | 39.4 | 5 | 퀄리티·스마트머니·사이클 | ROE 30.6%, DART 리스크 공시 4건 ⚠️ |
상위 3종목 상세
1. 삼성전자 (005930.KS) — 점수 67.9, 증거 7개
삼성전자는 퀄리티컴파운더, 사이클 리레이팅, PEAD, RS80 네 개 스크리너를 동시에 통과했다. 영업이익이 전년 대비 33% 늘었고 마진이 2.2pp 확대됐다. ROE 10.7%로 수익 구조 개선이 이어지고 있다.
주의 지점이 있다. 최근 5일 외국인과 기관 합산 순매도가 1.83조원이었고, 개인이 2,960억으로 일부 흡수했다. 수급 방향이 엇갈린다. 영업 레버리지가 가격 재평가로 이어지는 케이스인지 판단하려면 기관·외국인 수급 전환 여부 확인이 선결 과제다.
2. 씨젠 (096530.KQ) — 점수 55.7, 증거 5개
씨젠은 체외진단 분자진단 전문 기업이다. 영업이익이 전년 대비 310% 급증했고 마진이 11.3pp 뛰었다. 스마트머니 퀄리티 스크리너가 포착한 대로 최근 5일 외국인·기관이 215억 순매수했고 개인이 217억을 매도했다. 돈의 방향이 뚜렷하다. 9월 28일 분기 배당락 공시도 확인됐다. 좋은 기업에 기관·외국인 수급과 사이클 리레이팅이 동시에 붙는 케이스다.
3. 팬오션 (028670.KS) — 점수 54.9, 증거 6개
팬오션은 건화물선 중심의 해운사다. 스마트머니 퀄리티와 실적 두 레이어에서 동시에 포착됐다. 최근 5일 외국인·기관 순매수 162억, 개인 153억 매도로 수급 방향이 명확하다. RS80 필터에서 ‘Focus Candidate’ 등급을 받았고 pivot gap은 +2.3%다. 10월 1일 단일 판매·공급계약 자율공시(DART)도 확인됐다. 실적 개선에 기관·외국인 수급이 뒤따르는 구조다. 다음 확인 포인트는 계약 규모와 운임 방향성이다.